ETF量化交易百万实盘【第1012天】

更新时间:2023-02-03 07:50:11作者:智慧百科

ETF量化交易百万实盘【第1012天】

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今天是百万实盘公开操作第1012天,今天亏损1600多元,亏损比例0.11%,实盘以来累计盈利49.23%。百万实盘主要做ETF动量轮动交易,以分钟级别策略为主。实盘的所有策略从交易信号的产生,到最终交易的执行,都是由程序全自动完成,无任何人为主观因素干扰,属于100%的量化交易。

全面注册制终于要来了,对A股市场来说,带来的影响可能会很大。但是对于我们做ETF来说,可能影响比较小,以后股票不好炒了,反而买ETF的散户会越来越多,对ETF总体是好事情。市场今天对于注册制消息反应比较平淡,按道理说注册制对于券商是利好,但是今天证券板块跌得最多。反正我们做ETF量化也不用太关注消息面,就不多想了。

今天百万实盘主要交易了一笔,就是B1下午卖出了创业板,仓位下降到50%,昨天买入的中证1000继续持有不动。



接下来这段时间每天给大家介绍一个动量策略,供大家学习交流。昨天给大家介绍的就是B1,策略特点是交易非常频繁,年均交易达100次左右,去年刚好交易了100次。

今天给大家介绍另一个风格的,交易次数非常少,去年甚至一次都没有交易,前年12月买入的债券一直持有到今年。1月份才卖出债券买入创业板50,目前已连创新高,真正做到了跟上大涨,躲过大跌。



【百万实盘今日详细交易记录】

开盘仓位60%,持有10%的创业板、40%的中证1000和10%的新奔跑二号。

13:40卖出10%的创业板,仓位下降到50%。

收盘仓位50%,持有40%的中证1000和10%的新奔跑二号。

新奔跑二号中午版卖出军工和证券,买入芯片和传媒,继续持有新能源车和有色。

下午版卖出军工和证券,买入纳指和中证1000,继续持有新能源车和有色。

今日盈利:-1665元

今日收盘总资金:149.23万元

当前回撤:6.37%

实盘开始时间:2020年4月27日

实盘初始资金:100万

实盘以来最大回撤:2021年8月4日总资金为159.39万元,为本次回撤的最高点,2022年4月26日总资金为131.7万元,是本次回撤的最低点,回撤比例约17.37%。





【云飞投资心得】

人们一旦认为自己可以读懂市场,就可能犯下巨大的错误而导致损失惨重,成功的投资者往往一直敬畏市场。

【云飞投资体系】

1、买什么?“指数基金+动量轮动”,买涨得最好的指数基金,永远只骑快马。

2、怎么买?“趋势跟踪”,跟随价格,涨了就买,跌了就卖,打得赢就打,打不赢就跑

3、买多少?“适当分散”,通过多品种多周期的分散让资金有序进出

4、如何执行?“量化交易+机械执行”,把投资策略固化成数学模型,用模型代替人为的主观判断,然后严格按模型给出的信号机械执行。

为了方便大家一起研究轮动策略,我们建立了云飞量化模拟系统,系统解决了宜昌白云飞投资体系中的“指数基金,动量轮动,趋势跟踪,量化交易,适当分散,机械执行”等所有环节。

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